Descubre los Peligros Ocultos del Riesgo de Cartera: ¡Aprende Cómo Evitarlos!

Descubre los Peligros Ocultos del Riesgo de Cartera: ¡Aprende Cómo Evitarlos!

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Por consiguiente, uno de los más importantes causantes que establece el nivel de peligro de nuestra cartera es el porcentaje de exposición a renta variable que tomamos. La mayor parte de los estudios clasifican las carteras según la próxima escala:

  • Cartera de bajo peligro: entre un 15-40% de exposición a renta variable
  • Cartera de medio peligro: entre un 40 y un 60% de exposición a renta variable
  • Cartera de prominente peligro: por norma general por exposición superior al 70 % de renta variable.
Índice
  1. ¿De qué manera medimos el peligro de su cartera?
  2. ¿Qué es la teoría de la cartera?
    1. Peligro de déficit (con relación a la meta)

¿De qué manera medimos el peligro de su cartera?

Para administrar el peligro de tu cartera hay distintas mecanismos que tienes que conocer. El ratio de Sharpe nos ofrece una información muy importante puesto que es la relación entre el beneficio agregada de un fondo de inversión, medido como la diferencia entre la rentabilidad del fondo concreto y la rentabilidad de un activo libre de peligro, y su volatilidad, medida como su estándar. desviación ¿Cuál es el concepto de un activo libre de peligro?, ¿qué señala el índice de Sharpe?, ¿quién lo creó? Sus respuestas a todas y cada una estas cuestiones están en el módulo Carteras indexadas: la relevancia de la asignación de activos ultradiversificados, que contó con la colaboración de Finizens.

Además de esto, algo mucho más esenciales para los inversores en un largo plazo es poder no dejarse distraer por las conmuevas, singularmente en estos momentos volátiles. El perfil de peligro de cada inversor es primordial ahora mismo. No obstante, ¿de qué forma sigue una cartera mejorada para un preciso perfil de peligro en todo el tiempo? La contestación es merced al reequilibrio.

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¿Qué es la teoría de la cartera?

La teoría de carteras nos da un grupo de reglas que determinan de qué manera se tienen la posibilidad de hacer carteras con unas ciertas peculiaridades, que se creen mucho más correctas. Se usa un procedimiento llamado optimización por Orinan Variance (CMV). Este procedimiento nos enseña las distintas peculiaridades que se piensa que tienen los que son efectivos, y asimismo nos enseña las virtudes que nos ofrece diversificar nuestras inversiones.

Es requisito aclarar que en el momento en que utilizamos el término cartera hablamos a la serie de activos, como fondos, acciones o bonos, por servirnos de un ejemplo, invertidos en ciertas des.

Peligro de déficit (con relación a la meta)

El peligro de déficit o shortfall risk mide el peligro de que la rentabilidad caiga bajo un preciso umbral mínimo aceptable para el inversor. tiene la posibilidad de tener poco que ver con los deseos de los capitalistas, el peligro de déficit representa el peligro concreto de que la inversión no produzca el desempeño mínimo preciso para lograr los objetivos del inversionista.

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